2010年期貨市場總交易量為1.39億口 創歷史新高

NOWnews
更新日期:2010/12/31 19:22
記者楊伶雯/台北報導

臺灣期貨交易所資料統計,今(2010)年期貨市場(期貨加選擇權類商品)交易量總計為1億3979萬2891口,較去(2009)年的1億3512萬5695口成長3.45%,刷新年度交易量的歷史新高紀錄。其中期貨類商品全年度交易量為4252萬9023口,較去年度減少5.25%,選擇權類商品全年度交易量為9726萬3868口,較去年度成長7.78%。

2010年全市場日均量為55萬6944口,較去年度增加3.45%。其中期貨類商品日均量為16萬9438口,較去年度減少5.25%;選擇權類商品日均量為38萬7505口,較去年度成長7.78%。進一步分析各商品交易量可以發現,主力商品台指期貨與台指選擇權的交易量分別較去年度成長2.87%與32.72%。

期交所指出,期貨市場自1998年開市迄今已屆滿12年,前10年(1998年至2008年)市場交易量均維持成長的趨勢,2009年即使歷經全球金融風暴後的洗禮,整體市場表現仍稱穩健,僅較2008年微幅下滑1.17%。近3年市場交易量更持續維持在1.3餘億口左右的水準。今年隨著經濟景氣回溫,在交易人積極運用期貨及選擇權商品進行避險或套利交易下,帶動期貨市場交易量之持續成長。

因應市場需求,自5月24日起新增6檔股票期貨標的,總計目前可供交易的股票期貨標的為40檔。今年股票期貨累計交易量為72萬4375口,日均量為3069口。

在交易結算制度方面,期交所今年5月3日新增委託單改價功能,節省改價作業時間,增進委託單執行效率。自10月25日起實施選擇權履約價格序列掛牌新制,滿足市場交易價外序列需求,有利於交易人執行各類策略及避險交易。此外,自今年10月起,將指數股票基金受益憑證(ETF)納入抵繳保證金之有價證券範圍,交易人可抵繳保證金之有價證券更趨多元化。

期交所說,新的一年將持續致力於各項商品開發及制度改革,配合證交所及櫃買中心「指數資訊揭示調整方案」,將揭示頻率縮短為15秒計算及揭示1次,期交所股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式也將隨著調整。

期交所表示,新制將自100年1月份到期契約(最後結算日為100年1月19日)開始適用。屆時股價指數期貨及選擇權契約最後結算價計算價格取樣筆數,將由26筆增加至101筆。股票期貨及選擇權契約取樣筆數,則由56筆增加至221筆。此外,期交所將持續研議鉅額交易等交易、結算制度,以健全期貨市場交易、結算機制,滿足市場需求。

期交所強調,目前正研議多項股票期貨重要措施,包括常態性的造市制度;大幅增掛股票期貨掛牌標的,研議將所有權證之標的個股,納入股票期貨標的篩選範圍;加強教育訓練及宣導,針對一般交易人、法人機構、期貨商及期貨交易輔助人多管齊下辦理相關課程及說明會。

在新商品開發方面,積極研議推出股價指數差價合約(CFD) 、股權類二元商品、短天期選擇權,及小型電子及金融期貨等商品。期望在既有的基礎上發揚光大外,為我國期貨市場再注新力。


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